Strategy Lab
Tester une idée.
Comprendre ses limites.
Le backtesting TTD transforme une hypothèse de trading en expérience documentée : marché, période, règles, coûts et critères d’évaluation restent visibles du début à la conclusion.
Parcours d’un test
Une expérience lisible, de l’hypothèse à la décision.
- 01DéfinirRègles & objectif
- 02PréparerDonnées & période
- 03SimulerCoûts & exécution
- 04ÉprouverRobustesse & stress
- 05ConclureRésultat & limites
Contexte complet
Ce qu’une courbe seule ne raconte pas.
Deux résultats ne sont comparables que si leurs données, leurs hypothèses et leurs conventions le sont aussi.
Stratégie
Les règles d’entrée, de sortie et de gestion de position sont identifiées avec leur version.
HypothèseDonnées
L’instrument, la source, le fuseau horaire, la période et la granularité cadrent l’expérience.
ÉchantillonCoûts
Spread, commissions, financement et glissement évitent de confondre résultat brut et résultat réaliste.
RéalismeRobustesse
Hors échantillon, walk-forward, stress et sensibilité des paramètres confrontent le modèle à l’incertitude.
ValidationConclusion
Le résultat final rassemble performance, risque, stabilité et limites dans une lecture commune.
DécisionMétriques de lecture
Mesurer plus que le rendement.
Chaque métrique répond à une question différente et doit être lue avec sa convention de calcul.
Principes
Un backtest est une preuve à discuter, pas une promesse.
Reproductible
La même stratégie, les mêmes données et les mêmes hypothèses doivent conduire au même résultat.
Comparable
Les variantes sont évaluées sur un cadre commun afin d’éviter les comparaisons avantageuses mais trompeuses.
Contestable
Les biais possibles, les limites de l’échantillon et les scénarios défavorables restent visibles.
Prolonger la lecture
Reliez chaque résultat à ses données et à son risque.
Consultez notre charte de présentation des données et les repères essentiels avant d’interpréter une simulation.